내년부터 은행지주사 자산건전성 규제 강화

금감원, 바젤II·바젤III 도입

아주경제 장슬기 기자= 내년부터 은행지주회사에 대한 자본규제가 강화된다.

금융감독원은 2013년부터 은행지주사에 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ 자본규제를 도입한다고 23일 밝혔다. 다만 준비 기간을 감안해 내년에는 현재 적용하고 있는 바젤Ⅰ을 선택할 수 있도록 하고 2014년부터 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ를 의무 적용하기로 했다.

바젤Ⅱ는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산출에 쓰이는 위험가중자산 계산 방식으로, 국제 국제금융시장에서 금융거래의 안정성 유지를 위해 적용하고 있는 자본규제 제도다.

바젤Ⅲ는 바젤Ⅱ에서 한 단계 더 나아가 금융회사가 손실을 흡수할 수 있는 질 좋은 자본을 많이 확보하도록 한 제도다.

현재 은행지주사는 대출자 유형을 5단계로 나눠 자산의 위험가중치를 매기는 ‘바젤Ⅰ’을 썼지만, 내년부터는 개별 대출자의 신용등급을 따지는 바젤Ⅱ를 쓴다.

주요 20개국(G20) 정상회의에서 합의한 바젤Ⅲ 규제도 내년부터 은행과 은행지주사에 도입하기로 했다. 다만, 바젤Ⅲ의 최저자본규제비율은 2019년까지 단계적으로 도입하도록 했다.

바젤Ⅱ를 도입하면 채무불이행에 따른 신용위험과 자산가격 변동에 따른 시장위험은 물론 회사 내부시스템 미비에 따른 운영위험도 함께 고려해 위험 가중자산을 산출해야 한다.

바젤Ⅲ가 도입되면 BIS 자기자본 비율은 8%에서 10.5%로 높아지고 은행과 은행지주회사들은 보통주자본 비율 7%, 기본자본 비율 8.5%도 맞춰야 한다.

다만 보통주자본 비율과 기본자본 비율은 단계적으로 높이기로 했다. 자본보전 완충자본 비율도 구체적인 도입 시기는 미정이다. 바젤위원회는 완충자본비율을 2016년부터 단계적으로 도입할 예정이다.

금감원은 바젤Ⅱ·Ⅲ 규제가 동시에 도입되면 은행지주사가 자본을 더 쌓아야 하는 만큼 지나친 배당은 어려워질 것으로 전망했다. 은행지주사는 또한 카드, 증권, 자산운용 등의 자산에 대해서도 상세한 정보를 공유해야 한다.

금감원 감독총괄국 이재용 팀장은 “은행지주사가 과도한 배당 등 사외유출을 억제하고 내부유보를 확대할 것으로 예상된다”며 “이로 인해 그룹 전체의 경영건전성이 한층 제고되는 계기가 될 것”이라고 말했다.