[인터뷰] '금융인공지능 관련 회사'에 도전장 던진 첼시이노베이션(주) 조병욱·백석현 대표

'안정적 투자운용·리스크 관리'로 수익창출 자부

부산 해운대에 본사를 둔 첼시이노베이션(주) 조병욱 대표는 18일 아주경제와의 인터뷰에서 "'ROG-1(금융 알고리즘트레이딩 시스템)을 글로벌 금융기업에 공급하는 것은 물론, 전 세계인들이 자유롭게 본 S/W를 통한 자산증식을 하는데 도움이 될 수 있도록 '플랫폼'화시키는 것"이라고 강조했다. [사진제공=첼시이노베이션(주)]

아주경제 부산 정하균 기자= "금융 IT 전문 회사인 만큼 최대한 안전하고 꾸준한 수익을 낼 수 있는 소프트웨어를 개발하는 게 목표입니다. 내가 사용해서 수익을 내고 내 가족이 사용할 수 있어야 국내외 많은 이들에게 보급할 수 있다고 생각합니다."

부산 해운대에 본사를 둔 첼시이노베이션(주) 조병욱(사진) 대표는 18일 아주경제와의 인터뷰에서 "글로벌 금융기업에 공급하는 것은 물론, 전 세계인들이 자유롭게 본 S/W를 통한 자산증식을 하는데 도움이 될 수 있도록 '플랫폼'화시키는 것"이라고 강조했다.

이세돌과 알파고의 세기의 바둑대결로 인해 로보어드바이저와 알고리즘트레이딩이 더욱 이슈가 되고 있는 가운데 수도권만을 중심으로 형성돼 있던 금융 인공지능 관련 회사들에 도전장을 던진 셈이다.

첼시이노베이션(주)은 다양한 금융소프토웨어를 개발해 국내외 금융사 혹은 금융 관련 기업에 공급하고 있다.

특히 금융소프트웨어(금융 알고리즘트레이딩 시스템)를 직접 운용해 금융 투자 수익을 창출해내는 업무를 맡고 있다.

금융알고리즘트레이딩시스템은 'ATS(Algorithmic Trading System)'라고 하며, 데이터를 알고리즘화시켜 컴퓨터가 알아서 포트폴리오 수립 후 그 계획 하에 투자운용을 하는 것을 말한다.

"물론 투자리스크를 안고 운용해 수익이 나거나 손실이 날 수도 있습니다. 하지만 저희 첼시이노베이션(주)의 ATS는 안정적으로 투자운용-리스크 관리-수익창출이 되므로 타 투자알고리즘과는 차이가 있다고 자부합니다."

조병욱 대표는 10년 전 금융 분야에 뛰어들었다. 당시 국내의 주식으로는 향후 답이 없다는 것을 깨닫고 해외로 눈길을 돌렸다.

"인간이 직접 운용해 수익을 창출하는데 한계를 느꼈습니다. 수년 간의 연구와 개발로 인해 지금의 저희 'ROG-1(금융 알고리즘트레이딩 시스템)'이 존재하게 된 것이죠. 이 시스템은 지난 2012년 개발 완료돼 현재까지 실운용 데이터를 축적하고 있습니다."

조 대표는 "알고리즘트레이딩시스템은 포트폴리오 작성, 투자 운용, 리스크 관리에 있어 모든 부분을 컴퓨터가 알아서 하는 시스템이다. 때문에 인간의 개입은 아주 극소율에 불과하다"면서 "이 시스템은 냉정하게 안정적으로 운용돼 수익을 낼 수 있다"고 자랑했다.

그는 로보어드바이저와의 차이를 묻는 질문에 "로보어드바이저는 컴퓨터가 어드바이징을 하는 겁니다. 즉, 자문을 하는 거죠. 수천, 수만 가지의 데이터를 가지고 투자자에 맞는 최적의 투자운용 포트폴리오를 만들어 내 인간에게 '이렇게 투자 운용하세요'라고 애기해 주는 것이죠. 그럼 컴퓨터가 산출해 낸 투자운용 포트폴리오에 혹시라도 문제가 있다면 그땐 어떻게 될까요? 그 역시 인간이 리스크 관리를 해서 극복해야 하는 것"이라며 알고리즘트레이딩 시스템의 장점이 바로 여기에 있다고 힘줘 말했다.

첼시이노베이션(주)은 현재 자체 자금을 운용해 실 운용 데이터를 축척하고 있으나 올해 상반기 안에 정식 펀드(역외펀드)를 출시, 개인과 기업 등 많은 분들이 참여하실 수 있도록 할 예정이다.

조 대표는 "우리 회사는 다양한 종류의 알고리즘트레이딩 시스템을 보유하고 있다. 각 시스템마다 운용 전략 및 리스크 범위가 달라 안전선호형부터 공격투자형까지 다양하다"며 "모든 시스템의 리스크 관리는 철저하게 알고리즘화돼 있고 저희 내부 시스템이 24시간 항시 모니터링 시스템을 가동해 리스크 관리에 대비하고 있다"고 말했다.

첼시이노베이션(주)의 공동대표를 맡고 있는 백석현 대표는 "최근 도입된 로보어드바이저가 빠르게 한국 금융을 바꿔놓겠지만 많은 비중이 국내 주식에 포커스를 맞추고 있다는 게 아쉬운 점으로 남는다"며 "국내 주식시장은 전 세계 주식시장의 몇 % 되지 않는 아주 작은 시장"이라고 말했다.

그러면서 "이제는 국내가 아닌 해외시장으로 눈을 돌려야 할 때라고 생각한다. 그리고 분명 시행착오를 겪게 될 것"이라면서도 "그 단계를 잘 극복해야 선진 금융으로 나아갈 수 있다"고 역설했다.

향후 첼시이노베이션(주)이 한국 금융에 어떤 영향을 끼칠지 귀추가 주목된다.