금감원, 연내 금융그룹 통합 스트레스테스트 모형 개발

금융감독원은 기업집단 소속 금융그룹에 대한 통합 스트레스 테스트 모형 개발을 추진한다고 1일 밝혔다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트는 기업집단 소속 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지 평가하는 것이다.

금감원이 개발 예정인 금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형은 △금융 계열사의 복원력 평가 모형 △금융그룹 내 집중 및 전이위험 평가 모형 △금융그룹발 시스템 리스크 평가 모형으로 구성돼 있다.

기존 테스트에서는 그룹 내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했으나, 이번 모형개발이 완료되면 위기상황 하에서 삼성과 한화, 미래에셋 등 그룹 내 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 위험이 얼마나 큰지 평가할 수 있게 된다.

극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악하고 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로 활용할 수 있다.

금감원은 연내 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 계획이다. 파일럿 테스트 완료 후 2020년 하반기 중에는 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 해당 금융그룹과 공유할 예정이다.

금감원 관계자는 "그룹 내 금융·비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황에서 그동안 리스크관리 분야의 난제로 여겨졌던 비금융 계열사와 금융 계열사의 동반부실 위험을 고려한 스트레스 테스트를 수행하는 방법론을 개발했다"며 "향후 글로벌 전문가와 소통 및 국제기구 발표 등을 통해 국제적 신뢰성을 확보해 나갈 예정"이라고 말했다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형 개발 단계 [자료=금융감독원 제공]