대우證, 차세대 리스크관리시스템 구축

"선진 리스크관리…가용자본 증대 효과"

대우증권은 19일 업계 최초로 글로벌 투자은행(IB) 수준의 차세대 리스크관리시스템을 구축 완료했다고 발표했다.

회사 관계자는 차세대 리스크관리시스템에 대해 자본시장통합법과 금융감독원의 리스크 중심 감독제도에 대비해 지난 2년여 동안 업계 최대 규모인 30억원 이상의 비용을 들여 개발했다고 설명했다.

대우증권의 차세대 리스크관리시스템은 국내 금융회사 최초로 주가연계증권(ELS)과 주식워런트증권(ELW)와 같은 다양한 장외파생상품에 대한 실시간 리스크측정이 가능하다.

업계 최초로 신용 리스크측정 프로세스도 함께 구축함으로써 향후 부도율 같은 다양한 신용변수 데이터를 활용한 내부 모형을 만들어 독자적인 신용 리스크측정시스템을 갖출 수 있도록 했다.

대우증권은 차세대 리스크관리시스템 구축으로 그동안 보수적 리스크추정에 따른 리스크자산의 높은 가중치 부여 문제가 해결돼 가용자본이 증대되는 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

조준영 기자 [e-mail]
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