또 잠재적 부실 예측 능력을 높이기 위해 리스크 관리부문 평가가 강화된다.
금융감독원은 이 같은 내용의 은행 경영실태평가(CAMELS) 제도 개선안을 내년부터 본격 시행한다고 2일 밝혔다.
금감원은 은행에 대한 종합검사를 진행할 때 자본(C), 자산(A), 경영관리(M), 수익성(E), 유동성(L), 시장리스크(S) 부문에 대한 평가 결과를 토대로 5단계의 종합평가등급을 산정했다.
이는 적기시정조치 발동, 자회사 출자한도 요건 등에 반영돼 감독·검사 업무의 중요한 수단으로 활용돼 왔다.
금감원은 은행의 리스크 수준, 시스템 구축 및 운용 등에 대한 변별력을 높이기 위해 등급체계를 현행 5단계에서 15단계로 확대할 방침이다.
5등급 체계는 유지하면서 각 등급을 3단계(+, 0, -)로 세분화하는 방식이다.
또 ‘시장리스크 민감도(S)’ 부문을 종합 리스크관리(R)로 개편해 잠재부실에 대한 예측능력을 높이기로 했다.
금감원 관계자는 “다양한 리스크 요인에 대한 평가·관리 능력을 종합적으로 반영한 평가부문을 마련할 필요가 있다”며 “시장리스크 민감도(S) 내 평가항목과 경영관리(M) 내 리스크 관련 항목을 통합할 계획”이라고 설명했다.
이와 함께 금융위기 이후 시장 및 감독수요의 변화를 반영해 평가부문별 가중치와 평가항목을 조정키로 했다.
리스크관리(R)와 유동성(L) 부문의 가중치는 현행 10%에서 15%로 상향 조정되며 경영관리(M)와 수익성(E) 가중치는 5%포인트씩 낮아진다.
수익성(E) 부문에 리스크조정 성과평가 지표인 위험조정자본수익률(RAROC)을 신설하고 경기보상비율은 이익경비율로 대체키로 했다.
유동성(L) 부문의 경우 실효성이 없어진 단기대출비율은 제외하고 예대율과 중장기외화자금조달비율을 신설했다.
비계량 평가항목도 대폭 손질했다.
우선 최고경영자(CEO) 리스크 및 보상체계에 대한 감독수요 증가를 감안해 경영관리(M) 부문 내에 경영지배구조의 안정성 및 성과보상체계 적정성 항목을 신설했다.
또 자본(C) 부문은 자본의 질에 대한 평가를 강화하기 위해 자본구성의 적정성을 새로 포함시켰고, 자산(A) 부문은 여신정책의 적정성과 신용리스크 평가의 적정성 항목을 신설했다.
금감원은 오는 8월까지 종합검사를 받는 은행을 대상으로 파일럿테스트를 실시한 후 업계의 의견을 수렴해 내년부터 새로운 경영실태평가 제도를 시행할 계획이다.
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