한은, ‘시스템적 리스크 평가모형’ 개발

아주경제 박선미 기자= 한국은행을 금융안정 상황을 체계적으로 분석, 평가할 수 있는 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’을 아시아 중앙은행 최초로 개발했다고 25일 밝혔다.

현재 영국과 캐나다, 오스트리아 중앙은행 등은 평가모형을 개발해 거시건전성정책에 활용하고 있으며, 프랑스 중앙은행은 모형 구축을 추진하고 있다. 아시아 중앙은행 중에서는 우리나라가 처음이다.

이승환 한은 거시건전성 시스템리스크팀장은 “통화정책 수행을 뒷받침하는 ‘거시경제 전망 모형’과 함께 거시건전성정책 수행을 지원하는 ‘시스템적 리스크 평가 모형’을 갖췄다”며 “통화정책과 거시건전성정책을 조화롭게 운용할 수 있는 양대 지주를 확보하게 됐다”고 말했다.

SAMP는 지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 업무를 수행하기 위한 작업으로 추진됐다.

한은은 SAMP를 통해 분석한 결과를 오는 12월 발간하는 금융안정보고서를 통해 소개한다.

아울러 모형 검증 및 관련 분야 전문가의 의견 수렴을 위해 외국중앙은행, 국제기구에 SAMP를 소개하고, 내년에는 시스템적 리스크 모형에 관한 국제컨퍼런스를 개최할 계획이다.