거래소 "공매도 중앙점검시스템 운영 1년…위반 의심 76건 적발"

서울 여의도에 위치한 KRX 한국거래소 전경 [사진=유대길 기자 [e-mail]]

한국거래소는 공매도 중앙점검시스템(NSDS)를 1년간 운영한 결과, 공매도 관련 위반 의심사항 76건을 적발해 금융당국에 통보했다고 30일 밝혔다.

앞서 지난해 3월 31일부터 거래소는 기관투자자의 공매도 거래내역을 점검해 불법 공매도를 방지하는 시장감시위원회의 NSDS를 운영해왔다. 국내외 기관투자자 24사가 참여했으며, 전체 공매도 거래대금의 약 91.3%를 상시 점검했다.

기존의 공매도 감시가 결제 수량 부족 등이 발생한 거래에 대해 월별로 실시하던 사후 교정 방식이었다면 NSDS 도입 이후에는 모든 매도 호가에 대해 매일 전수 점검을 실시하는 사전 예방 체계로 전환됐다.

이를 통해 그간 일평균 약 1500만건의 매도 호가를 감시했으며 기관투자자가 제출한 모든 호가내역을 점검해 △무차입공매도 △호가표시 위반 △업틱룰 위반 등이 의심되는 사항을 발견했다.

특히 기관·외국인 투자자를 대상으로 사실관계 확인 등을 통해 공매도 관련 위반 의심사항 76건을 금융당국에 통보했다. 또 위반 의심사항 발생 원인으로 분석된 '기관시스템 오류', '휴먼 에러' 등과 관련해 기관투자자의 시스템 개선 등 재발 방지책을 마련했다.

아울러 NSDS는 불법 공매도 개연성 행위를 초기 단계에서 적발해 대규모 위반으로의 확산을 선제적으로 차단했다. 실제 위반 의심 사례 중 1억원 미만의 소액 건이 68.4%(52건)를 차지했다.

거래소는 NSDS 참여 기관에 대해 기존 월별 정기 감리 주기를 분기 단위로 변경해 실무적인 규제 부담을 완화하는 등 규제 운영의 효율성을 높일 계획이다.

거래소는 "불법공매도 호가를 조기에 적발하고 그 결과를 적극 활용하는 NSDS 전산화 규제 체계를 통해 불법 공매도 구조적 근절할 계획"이라며 "NSDS 초기 안정화 단계를 거쳐 기관투자자의 공매도 관리 프로세스를 정비하고 개선해 내부통제 체계를 고도화할 것"이라고 말했다.