금융硏 "바젤Ⅱ의 성공적 시행 위해 감독기준 재설정해야"

바젤Ⅱ가 은행 대출의 경기순응성을 확대하는 것을 막기 위해서는 감독당국이 경기순환 등 일정한 변수들과 체계적으로 연계되는 감독기준을 설정해야 한다는 주장이 제기됐다.

16일 김병덕 한국금융연구원 연구위원은 '성공적 바절Ⅱ 시행을 위한 선결과제' 보고서에서 "동일차주에 대한 위험가중치가 경기상황에 관계없이 고정된 바젤Ⅰ에 비해 바젤Ⅱ 하에서는 호항기에 줄고 불황기에는 증가하는 현상이 나타난다"며 이같이 밝혔다.

김 연구원은 " 바젤Ⅱ가 시행되면 차주의 신용도에 따라 위험가중치가 차등 적용돼 은행대출의 경기순응성이 확대될 우려가 있다"며 "성공적인 바젤Ⅱ 시행을 위해서는 경기순응성이 커지는 것을 완화시킬 수 있는 다양한 정책적 대응방안을 고려해야 한다"고 지적했다.

그는 "우선 은행이 바젤Ⅱ 의 내부등급법 모형을 구축할 때 경기변동을 고려해 미래지향적인 방식으로 차주의 부도위험을 측정하도록 감독당국이 유도해야 한다"고 말했다.

차주의 부도위험, 부도시 손실위험을 측정하는 방법 중 경기순환의 영향을 덜 받는 TTC방식을 도입하도록 당국이 은행을 지도해야 한다는 것이다.

김 위원은 이어 "감독당국이 필요자기자본, 대손충당금, 주택담보인정(LTV) 비율 등의 감독기준을 선제적이고 동태적으로 조절할 수 있는 준칙(rule)적 기반을 마련해야 한다"고 주장했다.

그는 현재 스페인에서 실시중인 동태적 대손충당금제도를 들어 "경기호황기에는 대손충당금을 추가적으로 적립해 불황기에 대비하고 경기불황기에는 추가적으로 적립된 대손충당금을 사용해 대출여력이 약화되는 것을 방지하고 있다"며 "상황에 따라 변하는 감동당국의 재량적인 감독기준의 설정보다는 경기순환 등 일정한 변수들과 체계적으로 연계되도록 감독기준을 설정해야 한다"고 말했다.

그는 또 "은행의 경우 여신공여업무와 신용위험 관리업무를 엄격히 분리해 견제와 균형이 작동하는 신용위험 지배구조를 확립해야 한다"고 덧붙였다.

변해정 기자 [e-mail]
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