유럽은행, 모기지 등 고위험 신용자산 부담 가중

(아주경제 이규진 기자) 유럽 은행들이 유로존의 부채위기에 직면해 있는 가운데 모기지 상품 등의 리스크가 높아 지고 있는 것으로 나타났다.

월스트리트저널(WSJ)는 8일 유럽은행이 부채담보부증권(CDO)와 레버리지론의 부실 자산 수백억 달러를 가진 상황에서 모기지 상품 등 오래된 부채로 인해 유럽 은행들의 부담이 가중되고 있다고 보도했다.

크레딧 스위스(Credit Swiss)의 보고서에 따르면 16개 유럽 은행들이 보유한 모기지 상품 규모는 3860억유로(약590조원)에 달하는 것으로 나타났다. 이는 그리스·아일랜드·이탈리아 등 유로존 위기 국가에 대한 국채 보유금액인 3390억 유로(한화 520조원)보다 높은 금액이다.

영국의 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)는 유로존 부채가 104억유로지만 신용시장 관련 자산은 795억유로나 되는 것으로 파악됐다. 프랑스의 크레디트아그리꼴 은행 역시 최소 10억유로의 미국 모기지담보증권(MBS)을 보유하고 있다. 독일의 도이체방크도 서브프라임을 비롯해 29억유로의 모기지 자산과 202억유로 규모의 상업용 모기지 자산을 보유하고 있다.

이 같은 리스크 높은 신용자산은 대부분 지난 2007년 금융위기 조짐이 일어나며 투자자에게 막대한 손실을 끼쳤다. 2008년 월가발 금융위기가 본격화되면서 상업부동산 대출 및 서브프라임 모기지 채권의 부실이 가속화됐기 때문이다.

미국 은행권은 이러한 위험자산을 빠르게 줄였지만 유럽은행은 신속하게 대응하지 못했다고 WSJ는 지적했다. 2007년 이후 유럽은행은 위험 자산을 절반정도만 줄였지만 뱅크오브아메리카(BOA), 씨티그룹, JP모건 체이스 미국 3대 은행은 오바마의 강력한 구제금융 정책에 의하여 80% 이상을 줄였다.

리스크가 높은 신용자산은 유럽 은행의 자산 가치를 떨어뜨리고 다른 은행의 손실로 이어질 수 있기 때문에 빨리 처리해야 한다고 WSJ는 우려했다. 이러한 상황이 지속되면 유럽은행의 잠정적인 손실은 물론이고 정부의 지원도 받아야 할 것이라고 강조했다.