국내 주요 은행들, 자기자본적립비율 최대 15.5%로 강화된다

아주경제 이수경 기자= 앞으로 국내 주요은행들에 대한 자본 규제체계가 단계적으로 시행됨에 따라, 은행들의 자기자본적립비율이 최대 15.5%까지 높아진다.

대형은행의 부도가 국내 금융시스템 및 경제에 미치는 부정적 영향을 사전에 방지하기 위한 조치다.

2일 한국은행과 금융감독원에 따르면 바젤은행감독위원회(BCBS)는 지난 29일 발표한 ‘국내 시스템적 중요은행(D-SIB) 규제체계 권고안’과 관련해, 민간의 의견을 공개적으로 수렴하는 절차를 거쳐 올해 11월까지 최종안을 마련할 계획이다.

이번 규제체계 작업은 지난해 11월 주요 20개국(G20)의 칸 정상회의에서 각국 정상이 ‘글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB) 규제체계’를 승인하며 이를 D-SIB에 확대·적용하는 방안을 마련토록 FSB(금융안정위원회)와 BCBS에 요청한 데 따라 진행돼 왔다.

이 체계가 확정되면, 바젤Ⅲ 자본규제 비율의 분자에 해당하는 자본 부문에 대한 국제 논의가 모두 일단락된다.

BCBS는 그 이후에 국가별로 대형은행에 대한 규제체계 수립 작업이 본격화될 것으로 예상하고 있다. D-SIB 규제는 G-SIB규제와 동일하게 2016년 1월부터 단계적으로 시행될 예정이다.

국내 은행들 가운데 G-SIB에 속한 은행은 없으나, 권고안 평가 기준에 따라 D-SIB로 규정되면 사실상 G-SIB에 적용되는 기준에 따라야 한다.

이번 D-SIB 규제수단으로는 추가자본 적립의무가 도입된다.

현행 바젤Ⅱ 체제에서 국내 주요은행의 자본적립비율은 위험가중자산 대비 자기자본 비율이 최저 8%다. 2013년부터 단계적으로 적용되는 바젤Ⅲ 하에서는 10.5% 이상이다.

D-SIB로 선정되면 G-SIB 기준 등을 준거로 자기자본적립비율이 규제 시행일자인 2016년 1월부터 단계적으로 높아져, 2019년부터는 의무적으로 15.5%까지 올라갈 수 있다.

2013년부터 단계적으로 바젤Ⅲ 규정이 적용되면 은행들은 경기대응완충자본을 제외할 경우 위험가중자산 대비 보통주자본은 7%, 총자본은 10.5%까지 적립해야 한다.

이번 권고안이 추가 적용되면 시스템적 중요은행은 보통주자본은 8.0∼9.5%, 총자본은 11.5∼13.0%까지 쌓아야 하며, 경기대응완충자본을 포함하면 시스템적 중요은행은 보통주자본은 12.0%까지, 총자본은 15.5%까지 적립해야 한다.

이에 따라 한은과 금감원은 오는 8월1일까지 국내 주요 은행은 물론 관련 분야 전문가들로부터 추가자본 적립비율 상향 한도, D-SIB 선정기준 등에 대한 의견을 수렴한 뒤 11월께 최종안을 확정한다.