금융권·연기금 해외 사모대출 투자 55.9조원…"리스크 제한적"

서울 여의도에 위치한 금융감독원 전경. [사진=유대길 기자 [e-mail]]

금융권과 연기금 등의 해외 사모대출 투자 규모가 올해 2월 말 기준 총 55조9000억원 수준으로 집계됐다. 최근 미국발 사모대출 시장 불안 우려가 커지고 있지만 정부는 총자산 대비 투자 비중이 낮고 유동성 위험도 제한적이라며 관리 가능한 수준이라고 평가했다.

26일 금융감독원이 발표한 ‘전(全) 금융권 및 연기금 등의 해외 사모대출 투자 현황’에 따르면 올해 2월 말 기준 금융권의 해외 사모대출 투자 규모는 30조5000억원, 연기금 및 공제회 등의 투자 규모는 25조4000억원으로 각각 파악됐다.

해외 사모대출 투자 규모는 최근 수년간 꾸준히 증가해왔다. 금융권과 연기금 등을 합친 투자 규모는 2023년 말 40.7%에서 2024년 말 46.3%, 2025년 말과 올해 2월 말 각각 55.9% 수준으로 확대됐다. 다만 금융권 투자 규모는 최근 해외 사모대출 투자 관련 우려가 커지면서 2023년 말 24.4%에서 2024년 말 27.4%, 2025년 말 30.8%까지 늘었다가 올해 2월 말 30.5%로 소폭 감소했다.

금융권의 경우 총자산 대비 해외 사모대출 투자 비중은 지난해 말 기준 0.4% 수준으로 낮았다. 권역별로는 보험권이 20조6000억원으로 전체의 67.4%를 차지했고, 상호금융(5개 중앙회 기준)이 4조7000억원(15.2%), 증권 2조8000억원(9.3%), 은행 2조원(6.5%) 순이었다.

투자 지역은 미국 비중이 58.4%로 가장 높았고 유럽 30.7%, 기타 지역 10.9% 등이었다. IT 업종 비중은 14.8%로 집계됐다. 이는 국제통화기금(IMF)이 2024년 글로벌금융안정보고서(GFSR)에서 제시한 글로벌 사모대출 시장의 IT 업종 비중 41%보다 낮다. 환매 요청이 가능한 개방형 구조 투자 비중도 전체의 9.8% 수준에 그쳤다. 

연기금과 공제회 등의 해외 사모대출 투자 규모는 25조4000억원으로 집계됐다. 전체 운용자산 대비 투자 비중은 1.2% 수준이었다.

지역별로는 미국 비중이 63%로 가장 높았고 유럽 32%, 기타 지역 5% 순이었다. IT 업종 투자 비중은 21.8%로 금융권보다 다소 높았다. 다만 개방형 투자 비중은 4.7%로 금융권보다 낮았다.

정부는 금융권과 연기금 등의 해외 사모대출 투자 리스크가 전반적으로 관리 가능한 수준이라고 평가했다. 금융권의 경우 투자 기관이 일부에 한정돼 있고 총자산 대비 비중이 낮은 데다 개방형 투자와 IT 업종 쏠림 정도도 크지 않다는 설명이다.

정부는 “시장 상황 등을 고려해 당분간 소관 기관의 해외 사모대출 투자 현황에 대해 수시 모니터링을 진행하겠다”며 “관련 부처간 긴밀한 협력 체계를 유지하며 대응해나갈 계획”이라고 밝혔다.