<바젤Ⅲ 도입> 국제 표준규제 본격화…은행 건전성 강화

아주경제 박선미 기자= 내년부터 ‘바젤Ⅲ’를 도입, 은행 및 지주사의 자본 건전성 규제가 한층 강화된다.

은행 및 지주사는 이미 규제규정을 초과했지만, 4분기 실적이 바닥권일 것이라는 전망이 우세한데다 경기침체로 인한 부실채권 증가 등으로 안심하기는 이르다는 지적이다.

14일 금융권에 따르면 우선 현행 바젤Ⅱ는 총 자본비율만 8%를 맞추면 됐었지만, 바젤Ⅲ는 보통주자본(4.5%), 기본자본(보통주자본에 후순위채권 등을 더한 자본. 6%), 총자본비율(8%)로 세분화해 맞춰야 한다.

또한 금융위기 때를 대비해 별도로 자본보전완충자본을 2.5% 추가로 쌓아야 한다. 자본인정 기준도 엄격해진다. 바젤Ⅲ 체제에서는 중도상환 가능성이 있는 신종 자본증권이나 후순위채권 등은 자본으로 인정받지 못한다.

즉, 현행 바젤Ⅱ는 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 BIS비율만 8%가 넘으면 됐다. 가용할 수 있는 돈이 100만원이라면 현금으로 8만원 정도는 안전자산으로 있어야 한다는 것이다.

그러나 2008년 글로벌 금융위기 때 일부 은행이 자기자본비율이 충분히 높았음에도 거래 기업에서 돈을 받지 못해 유동성 리스크가 생기면서 바젤위원회는 기존 규제를 보다 강화하는 안을 내놓은 것이다.

이에 전문가들은 예상보다는 완화된 수준이라는 평가를 내렸다. 허인 대외경제정책연구원 국제금융팀장은 “최소자본규제, 자본보전완충자본 기준 등 각종 규제가 단계적으로 시행된다”며 “당분간 금융지주사 자본비율에 큰 문제가 없을 것”이라고 말했다.

다만 현재 국내 금융지주와 은행의 자본적정성은 1등급(BIS비율 10%, 기본자본비율 7% 수준)을 유지하고 있지만, 올 들어서는 하락세를 나타내고 있다.

특히 하나금융의 경우 지난 2분기 BIS 비율은 11.53%로 전 분기(11.69%)에 이어 2분기 연속 하락했다. 외환은행은 1분기 14.7%에서 2분기 13.83%로 각각 BIS 비율이 낮아졌다. 신한금융도 우선주 상환 영향으로 13.4%에서 12.3%로 하락했다.