BCBS, 글로벌 중요은행 ‘최대 3.5%추가자본’권고안 합의

(아주경제 김희준 기자) 주요 20개국(G20)을 포함해 44개 중앙은행 등의 협의체인 BCBS(바젤은행감독위원회)가 글로벌 시스템 중요은행 규제에 대한 공개권고안에 합의했다.

특히 권고안에는 보통주로 구성된 최대 3.5%의 추가자본 적립을 주요내용으로 하고 있어 향후 글로벌 은행 등의 파장이 예상된다.

한국은행에 따르면 한은을 비롯 바젤은행감독위원회 회원국의 중앙은행총재와 감독기구수장들은 지난 25일 스위스 바젤에서 열린 회의에서 글로벌 시스템 중요은행 규제관련 공개권고안에 대해 합의를 도출했다.

공개권고안은 G-SIBs(글로벌 시스템 중요은행) 선정방법, 추가적립 자본규모, 적립대상, 경과조치 등이 포함됐다.

G-SIBs은 국제영업활동 강도, 규모, 상호연계성, 대체가능성, 복잡성 등 5개 지표를 통한 기준법으로 선정된다. 특히 선정된 G-SIBs은 시스템중요도에 따라 보통주자본 기준 1.0~2.5%의 추가손실흡수력(자본)규제를 부과하게 된다. 또한 해당 추가자본은 보통주로 적립해야 한다.

일단 특정 SIB가 최상위 추가자본(2.5%) 규제를 받게 되면 해당 은행은 자신의 시스템 중요도에 대한 인센티브가 발생하게 된다. 이에 따라 최상위 주가자본 규제대상은행이 시스템중요도를 추가 확대할 경우 1%의 추가자본 적립도 의무화된다.

BCBS는 추가손실 흡수력 규제에 대해 오는 2016년 1월 1일부터 2018년말까지 경과기관을 부여하고, 2019년 1월 1일부터 전면시행할 방침이다.

이번 회의에서는 G-SIBs가 추가로 부담해야 하는 자본적립규모, 추가적립대상증권에 대한 이해가 첨예하게 대립한 것으로 알려졌으나 추가자본 적립 규모와 관련된 중재안이 최종합의안으로 도출되고, 조건부자본의 추가자본 인정여부는 향후 검토과제로 남겨놓기로 하면서 마무리됐다.

이번 권고안은 오는 7월 18일 금융안정위원회의 검토를 거친 후 공개적인 의견 수렴을 위해 7월말경 공포될 계획이다.

한편 이번 회의에서는 ‘중앙은행총재 및 감독기구수장회의(GHOS)’의장으로 영란은행 Mervyn king 총재가, BCBS 의장으로는 스웨덴 중앙은행 Stefan ingves 총재가 각각 임명됐다.