유럽은행 신용 우려에 `한국 리스크' 급등

유럽 은행들의 신용 우려 탓에 국가 부도 위험 수준을 나타내는 한국 CDS 프리미엄이 1년4개월 만에 최고치로 치솟았다.

국내 은행들의 CDS 프리미엄도 급상승하고 있다.

13일 국제금융센터와 증권업계에 따르면 한국 정부 발행 외화 채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난 12일 154bp(1bp=0.01%)로 작년 5월 25일 173bp 이후 가장 높았다.

한국 CDS 프리미엄은 지난달 1일 101bp에서 미국 신용등급 강등 직후 121bp로 급등했다. 추석연휴에는 143bp에서 154bp로 무려 11bp 상승했다.

CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가 등이 부도났을 때 손실을 보상해주는 금융파생상품이다. CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 국가 신용도가 나빠져 국외채권을 발행할 때 비용이 많이 든다는 것을 의미한다.

국제금융센터 관계자는 "한국 CDS프리미엄이 유럽 등 선진국 은행의 신용우려가 고조되면서 급등했다. 돈 꿔준 나라가 어려우면 채무국에서 돈을 회수하거나 차환하는데 어려움을 겪을 수 있다는 우려 때문이다"고 설명했다.

유럽 은행들의 부도 위험은 2008년 금융위기 당시를 훨씬 능가하는 수준까지 치솟았다. 부도 가능성이 고조되는 그리스에 돈이 많이 물린 탓이다.

프랑스 최대 은행인 BNP파리바의 부도 위험을 나타내는 CDS프리미엄은 12일 현재 305bp로 추석연휴 전보다 30bp 치솟았다. 3대 은행인 크레디 아그리콜의 CDS프리미엄도 322bp에 달했다. 특히 그리스에 자금 노출도가 높은 소시에테 제네랄의 CDS프리미엄은 435bp로 추석연휴 전보다 45bp 뛰었다. 

이들 3개 은행은 국제 신용평가사 무디스로부터 신용등급 강등 가능성을 경고받았다. 12일 프랑스 주가지수가 폭락했다.

금융감독원에 따르면 국내 증권시장 외국인 자금 중 유럽계 비중은 8월 말 현재 주식시장 27.8%, 채권시장 30.8%다. 유럽계 자금은 지난달 이후 국내 증권시장에서 5조4천714억원 순유출됐다.

유럽 은행들의 신용 우려에 한국 은행들의 차입 여건도 덩달아 악화됐다.

하나ㆍ국민ㆍ신한ㆍ우리ㆍ기업ㆍ산업ㆍ수출입은행 등 주요 7개 은행의 CDS 프리미엄 평균은 182bp로 추석연휴 전 158bp에 비해 무려 24bp 폭등했다.

우리은행(194bp)과 하나은행(189bp)이 가장 높았다. 이어 국민은행(187bp), 기업은행[024110](182bp), 산업은행(178bp) 수출입은행(178bp), 신한은행(172bp) 등의 순이다./연합뉴스